Шукати за:
Роком видання
Автором
Назвою статті
Синтез моделі оптимальної фільтрації сигналу для прийняття рішень на ринку цінних паперів на основі модуляції його корисності
Повний текст (PDF)
УДК: 005.311.6
Мова публікації: Російська
Stuc. intelekt. 2011; 16; (4):436-442
Анотація: Система прийняття рішень на фондовому ринку в умовах невизначеності заснована на використанні достовірної інформації щодо стану ринку цінних паперів. Вирішення цього завдання можливо шляхом фільтрації корисного сигналу з усього інформаційного потоку, яка може бути здійснена на основі синтезу багаторівневої системи моделей, взаємопов’язаних за критерієм оптимуму корисності: моделі Фрідмана – Севіджа і моделі оптимуму номіналу. У цю систему включається модифікований до умов ринку цінних паперів гребінчастий фільтр, модульований корисністю за критерієм оптимуму номіналу ціни активів підприємства, що формується на торговельній площині фондової біржі.
Ключові слова:
Посилання:
- Fridmen M. Analiz poleznosti pri vybore sredi al’ternativ, predpolagajushhih risk. Teorija potrebitel'skogopovedenija i sprosa. SPb. : Jekonomicheskaja shkola. 1993.
- Fon NejmanDzh. Teorija igr i jekonomicheskoe povedenie. M.: Nauka. 1970. 37 s.
- Ivanov A.A. Jekonomicheskie i institucial'nye issledovanija: al’manah nauchnyh trudov. Rostov n/Donu :Izd-vo JuFU. 2007. Vyp. 4 (24). 204 s.
- Novikov M.V. Iskusstvennyj intellekt. 2010. № 3. 519 s.