Шукати за:
Роком видання
Автором
Назвою статті
Визначення інтервалів квазістаціонарності економічних систем
Повний текст (PDF)
УДК: 519.246.8
Мова публікації: Російська
Stuc. intelekt. 2010; 15; (1):129-134
Анотація: Робота присвячена питанню визначення оптимального інтервалу адаптації алгоритму динамічного керування капіталом для нестаціонарного випадку за допомогою методів розрахунку показника Херста і побудови автокореляційної функції задля аналізу часових рядів. Проведено аналіз впливу вибору інтервалу адаптації на ефективність алгоритму. Порівняння результатів проведеного аналізу дозволяє стверджувати, що метод розрахунку показника Херста дозволяє більш ефективно, ніж метод побудови автокореляційної функції, визначити інтервал стаціонарності моделі функціонування економічної системи.
Ключові слова:
Посилання:
Переглянути повний текст статті (PDF)