Шукати за:
Роком видання
Автором
Назвою статті
Гребінчастий фільтр у системі прийняття інвестиційних рішень на ринку цінних паперів
Повний текст (PDF)
УДК: 005.311.6
Мова публікації: Російська
Stuc. intelekt. 2010; 15; (3):519-527
Анотація: В основу процесу прийняття рішень на фондовому ринку в умовах невизначеності другого роду покладено комплексний підхід, що складається з взаємозв’язаних за критерієм оптимуму корисності моделей Фрідмана – Севіджа і моделі оптимуму номіналу. У цій системі моделей використовується гребінчастий фільтр як узгоджувальний пристрій. Гребінчастий фільтр будується на основі передумов і допущень про склад і структуру сигналу, до якого можна віднести інформацію, що формується в рамках процесу функціонування фондової біржі.
Ключові слова:
Посилання:
Переглянути повний текст статті (PDF)